东海证券-金融工程日报：各主要指数继续下跌，期权整体购跌沽涨-220623

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市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，创业板指（-0.58%）跌幅最小，中小100（-1.80%）跌幅最大；最近5个交易日，多数指数下跌，创业板指（3.97%）涨幅最大，金融指数（-5.52%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（10.75%）涨幅最大，上证50（3.00%）涨幅最小。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，农林牧渔(1.11%)涨幅最大，电子(-3.20%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业涨跌不一，电力设备(7.13%)涨幅最大，煤炭(-11.20%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，汽车(16.39%)涨幅最大，房地产(-4.71%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：包钢股份（14.69亿元）、洛阳钼业（13.65亿元）、三一重能（13.55亿元）、九安医疗（9.58亿元）和阳光电源（6.79亿元）；净流入后五个股：歌尔股份（-17.78亿元）、北方稀土（-9.77亿元）、五粮液（-8.52亿元）、立讯精密（-6.89亿元）和药明康德（-6.34亿元）。

融资融券6月21日，两融余额减少12.06亿元，为7411.08亿元；其中，融资余额减少16.58亿元，为7068.79亿元；融券余额增加4.53亿元，为342.29亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2207.CFE（-29.09点），沪深300股指期货IF2207.CFE（-39.62点），中证500股指期货IC2207.CFE（-64.37点）基差均为负。

主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的年化升贴水率分别为15.96%、-14.72%、-16.53%。

期权50ETF期权2206月合约到期，近月合约切换为2207月合约。

最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.59，SKEW指数为99.15。

期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值多数小于同行权价的沽合约，沽2207行权价2.900元合约的虚值最大（百分比2.43%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.900元合约的虚值最大（百分比6.36%）。

300ETF期权2206月合约到期，近月合约切换为2207月合约。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为20.89，SKEW指数为94.84。

期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.300元合约的虚值最大（百分比2.55%）；远月2212购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.300元合约的虚值最大（百分比6.10%）。