东海证券-金融工程日报：各主要指数收红，创业板指继续走强-220620

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◎市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，创业板指（2.77%）涨幅最大，金融指数（0.02%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（3.94%）涨幅最大，上证指数（0.97%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（12.16%）涨幅最大，上证50（6.51%）涨幅最小。

最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，电力设备(3.81%)涨幅最大，传媒(-1.23%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，美容护理(4.89%)涨幅最大，煤炭(-5.80%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，汽车(19.65%)涨幅最大，房地产(-5.62%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：完美世界（5.08亿元）、宁德时代（3.94亿元）、小康股份（3.69亿元）、隆基绿能（3.50亿元）和横店东磁（3.11亿元）；净流入后五个股：东方财富（-18.12亿元）、光大证券（-15.77亿元）、京东方A（-9.12亿元）、中信证券（-8.92亿元）和盐湖股份（-7.58亿元）。

融资融券6月16日，两融余额增加30.63亿元，为7381.80亿元；其中，融资余额增加22.31亿元，为7056.56亿元；融券余额增加8.31亿元，为325.24亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2207.CFE（-36.00点），沪深300股指期货IF2207.CFE（-31.84点），中证500股指期货IC2207.CFE（-33.91点）基差均为负。

主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的年化升贴水率分别为15.98%、-9.63%、-7.00%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.37，SKEW指数为98.81。

期权虚值结构中，近月2206同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2206行权价2.912元合约的虚值最大（百分比0.79%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.950元合约的虚值最大（百分比6.53%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.03，SKEW指数为95.72。

期权虚值结构中，近月2206购合约的虚值普遍大于同行权价的沽合约，购2206行权价4.332元合约的虚值最大（百分比0.91%）；远月2212购、沽合约的虚值互有高低，购2212行权价4.300元合约的虚值最大（百分比6.05%）。