东海证券-金融工程日报：金融指数大幅下跌，非银金融大单资金净流出居首-220617

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数多数下跌，中小100（0.41%）涨幅最大，金融指数（-2.92%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（3.41%）涨幅最大，上证50（0.80%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数上涨，中小100（11.03%）涨幅最大，上证50（6.28%）涨幅最小。

最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，传媒(3.03%)涨幅最大，煤炭(-4.03%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，汽车(7.25%)涨幅最大，煤炭(-3.98%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，汽车(21.43%)涨幅最大，房地产(-6.28%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：完美世界（5.08亿元）、宁德时代（3.94亿元）、小康股份（3.69亿元）、隆基绿能（3.50亿元）和横店东磁（3.11亿元）；净流入后五个股：东方财富（-18.12亿元）、光大证券（-15.77亿元）、京东方A（-9.12亿元）、中信证券（-8.92亿元）和盐湖股份（-7.58亿元）。

融资融券6月15日，两融余额增加33.02亿元，为7351.17亿元；其中，融资余额增加31.65亿元，为7034.24亿元；融券余额增加1.37亿元，为316.93亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2206.CFE（-2.74点），沪深300股指期货IF2206.CFE（-1.26点），中证500股指期货IC2206.CFE（-11.22点）基差均为负。

主力合约IH2206.CFE、IF2206.CFE、IC2206.CFE的年化升贴水率分别为34.53%、-10.83%、-65.38%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.37，SKEW指数为98.81。

期权虚值结构中，近月2206同行权价的购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2206行权价2.900元合约的虚值最大（百分比0.88%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.900元合约的虚值最大（百分比6.60%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.03，SKEW指数为95.72。

期权虚值结构中，近月2206购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2206行权价4.300元合约的虚值最大（百分比0.68%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价4.300元合约的虚值最大（百分比5.87%）。