东海证券-金融工程日报：非银金融表现亮眼，股指期货基差转正-220615

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数普遍上涨，金融指数（3.26%）涨幅最大，仅中小100（-0.30%）下跌；最近5个交易日，各指数普遍上涨，金融指数（3.77%）涨幅最大，仅创业板指（-0.25%）下跌；最近22个交易日，各指数悉数上涨，中小100（10.01%）涨幅最大，上证50（5.91%）涨幅最小。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，非银金融(4.05%)涨幅最大，国防军工(-1.75%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业涨跌不一，煤炭(8.20%)涨幅最大，电子(-3.73%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，煤炭(28.01%)涨幅最大，建筑装饰(-2.08%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：长安汽车（9.80亿元）、北汽蓝谷（4.20亿元）、长城证券（3.68亿元）、光大证券（3.61亿元）和中国石油（3.51亿元）；净流入后五个股：比亚迪（-7.82亿元）、隆基绿能（-6.84亿元）、天齐锂业（-6.32亿元）、北方华创（-4.50亿元）和中航机电（-4.49亿元）。

融资融券6月13日，两融余额增加58.28亿元，为7291.05亿元；其中，融资余额增加58.22亿元，为6983.47亿元；融券余额增加0.06亿元，为307.58亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2206.CFE（2.10点），沪深300股指期货IF2206.CFE（6.89点），中证500股指期货IC2206.CFE（5.63点）基差均为负。

主力合约IH2206.CFE、IF2206.CFE、IC2206.CFE的年化升贴水率分别为8.85%、19.85%、10.92%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.30，SKEW指数为98.59。

期权虚值结构中，近月2206同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2206行权价2.863元合约的虚值最大（百分比1.11%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.850元合约的虚值最大（百分比6.34%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为21.35，SKEW指数为93.56。

期权虚值结构中，近月2206购的虚值大于同行权价的沽合约，购2206行权价4.200元合约的虚值最大（百分比0.94%）；远月2212购、沽合约的虚值比较接近，沽2212行权价4.200元合约的虚值最大（百分比5.83%）。