东海证券-金融工程日报：主要指数下挫，汽车、有色、农林引领上涨-220614

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◎市场数据：东海策略研究类模板主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，中证500（-0.10%）跌幅最小，金融指数（-1.94%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍上涨，中小100（1.47%）涨幅最大，仅创业板指（-0.32%）下跌；最近22个交易日，各指数悉数上涨，中小100（9.82%）涨幅最大，上证50（3.78%）涨幅最小。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，汽车(2.00%)涨幅最大，房地产(-2.59%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，石油石化(5.79%)涨幅最大，电子(-4.04%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，汽车(25.18%)涨幅最大，房地产(-4.81%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：长安汽车（9.91亿元）、和邦生物（4.25亿元）、特变电工（4.12亿元）、北方稀土（3.48亿元）和三一重工（2.91亿元）；净流入后五个股：中航电子（-11.65亿元）、东方财富（-8.36亿元）、招商银行（-6.87亿元）、五粮液（-5.86亿元）和盐湖股份（-5.84亿元）。

融资融券6月10日，两融余额增加17.60亿元，为7232.77亿元；其中，融资余额增加10.37亿元，为6925.25亿元；融券余额增加7.23亿元，为307.52亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2206.CFE（-5.52点），沪深300股指期货IF2206.CFE（-6.15点），中证500股指期货IC2206.CFE（-15.82点）基差均为负。

主力合约IH2206.CFE、IF2206.CFE、IC2206.CFE的年化升贴水率分别为17.72%、-13.40%、-23.16%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.43，SKEW指数为99.66。

期权虚值结构中，近月2206同行权价的购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2206行权价2.850元合约的虚值最大（百分比1.09%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.850元合约的虚值最大（百分比6.45%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.19，SKEW指数为94.56。

期权虚值结构中，近月2206购的虚值小于同行权价的沽合约，沽2206行权价4.200元合约的虚值最大（百分比1.38%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.200元合约的虚值最大（百分比6.32%）。