东海证券-金融工程日报：大盘股抗跌，银行涨幅居前-220610

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数普遍下跌，仅金融指数（0.25%）上涨，创业板指（-2.95%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（4.16%）涨幅最大，中证500（1.78%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（12.21%）涨幅最大，金融指数（5.90%）涨幅最小。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，银行(1.33%)涨幅最大，电子(-3.18%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，有色金属(6.98%)涨幅最大，家用电器(-2.93%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，汽车(22.85%)涨幅最大，房地产(-2.59%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：大北农（6.09亿元）、洛阳钼业（5.08亿元）、招商银行（4.59亿元）、光大证券（4.18亿元）和平安银行（4.13亿元）；净流入后五个股：比亚迪（-11.22亿元）、中远海控（-8.06亿元）、江淮汽车（-6.92亿元）、东风汽车（-4.22亿元）和华友钴业（-3.95亿元）。

融资融券6月8日，两融余额增加10.35亿元，为7212.83亿元；其中，融资余额增加5.53亿元，为6908.50亿元；融券余额增加4.83亿元，为304.33亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2206.CFE（-8.42点），沪深300股指期货IF2206.CFE（-7.67点），中证500股指期货IC2206.CFE（-10.89点）基差均为负。

主力合约IH2206.CFE、IF2206.CFE、IC2206.CFE的年化升贴水率分别为13.40%、-8.39%、-8.10%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.96，SKEW指数为97.91。

期权虚值结构中，近月2206同行权价的购、沽合约的虚值比较接近，购2206行权价2.850元合约的虚值最大（百分比1.46%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.850元合约的虚值最大（百分比6.67%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为21.75，SKEW指数为95.06。

期权虚值结构中，近月2206购的虚值小于同行权价的沽合约，沽2206行权价4.200元合约的虚值最大（百分比1.55%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.200元合约的虚值最大（百分比6.30%。