东海证券-金融工程日报：煤炭大幅上涨、汽车再获大单资金青睐-220609

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，上证50（1.14%）涨幅最大，中证500（0.51%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（7.12%）涨幅最大，上证50（2.35%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（14.76%）涨幅最大，金融指数（5.01%）涨幅最小。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，煤炭(5.15%)涨幅最大，国防军工(-0.97%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，电力设备(8.08%)涨幅最大，房地产(-1.35%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，汽车(25.24%)涨幅最大，房地产(-1.83%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：昱能科技（17.75亿元）、华海清科（15.55亿元）、比亚迪（10.91亿元）、江淮汽车（8.91亿元）和云天化（6.95亿元）；净流入后五个股：宁德时代（-6.11亿元）、华润双鹤（-3.44亿元）、国轩高科（-3.01亿元）、天赐材料（-2.93亿元）和中国核电（-2.88亿元）。

融资融券6月7日，两融余额增加23.86亿元，为7202.48亿元；其中，融资余额增加25.24亿元，为6902.98亿元；融券余额减少1.38亿元，为299.50亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2206.CFE（-8.51点），沪深300股指期货IF2206.CFE（-17.21点），中证500股指期货IC2206.CFE（-27.83点）基差均为负。

主力合约IH2206.CFE、IF2206.CFE、IC2206.CFE的年化升贴水率分别为11.99%、-16.54%、-18.15%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.50，SKEW指数为98.21。

期权虚值结构中，近月2206同行权价的购、沽合约的虚值比较接近，沽2206行权价2.863元合约的虚值最大（百分比1.70%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.850元合约的虚值最大（百分比6.57%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.43，SKEW指数为94.26。

期权虚值结构中，近月2206购的虚值小于同行权价的沽合约，沽2206行权价4.200元合约的虚值最大（百分比1.58%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.200元合约的虚值最大（百分比6.18%）。