东海证券-金融工程日报：小盘股回调，电力设备、汽车大单资金净流出居前-220608

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数多数上涨，上证50（0.75%）涨幅最大，中小100（-0.20%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（8.69%）涨幅最大，上证50（2.46%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（11.63%）涨幅最大，金融指数（1.47%）涨幅最小。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，医药生物(2.00%)涨幅最大，汽车(-2.12%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，电力设备(10.43%)涨幅最大，建筑装饰(-1.09%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，电力设备(22.51%)涨幅最大，房地产(-5.92%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：贵州茅台（5.37亿元）、中远海控（2.79亿元）、招商南油（2.73亿元）、新潮能源（2.69亿元）和君正集团（2.56亿元）；净流入后五个股：农发种业（-6.88亿元）、比亚迪（-6.63亿元）、雅化集团（-6.54亿元）、宁德时代（-6.44亿元）和天赐材料（-6.22亿元）。

融资融券6月6日，两融余额增加53.47亿元，为7178.62亿元；其中，融资余额增加48.74亿元，为6877.74亿元；融券余额增加4.72亿元，为300.88亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2206.CFE（-11.41点），沪深300股指期货IF2206.CFE（-26.73点），中证500股指期货IC2206.CFE（-38.57点）基差均为负。

主力合约IH2206.CFE、IF2206.CFE、IC2206.CFE的年化升贴水率分别为14.63%、-23.34%、-22.75%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.65，SKEW指数为97.71。

期权虚值结构中，近月2206购合约的虚值普遍大于同行权价的沽合约，购2206行权价2.850元合约的虚值最大（百分比1.36%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.850元合约的虚值最大（百分比6.44%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.18，SKEW指数为95.67。

期权虚值结构中，近月2206购的虚值小于同行权价的沽合约，沽2206行权价4.200元合约的虚值最大（百分比1.72%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.200元合约的虚值最大（百分比6.26%）。