太平洋证券-流动性周报（6月第1周）：内外资加仓化工、汽车、机械设备-220604

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5月30日-6月2日，北上资金合计净流入253.44亿元。

沪股通净流入127.50亿元，深股通净流入125.95亿元。

前一期为净流出95.80亿元。

其中，电力设备、食品饮料和基础化工净流入居前，分别流入91.93亿元、58.47亿元和47.83亿元；建筑装饰、房地产和家用电器净流出较多，分别流出4.60亿元、4.38亿元和2.51亿元。

6月2日TOP20重仓股持股过半增持，其中，东方财富、中国中免和阳光电源分别增持0.37%、0.30%、0.29%；比亚迪、长江电力和美的集团分别减持0.10%、0.05%和0.01%。

国内资金：本期两融呈现下降趋势。

6月1日两融余额为15192.03亿元，较5月26日下降83.26亿元。

相较于上期，截止6月2日过半数行业两融余额回落。

其中，汽车、电子和建筑装饰回升较多，分别回升8.62亿元、7.57亿元和5.64亿元；医药生物、非银金融和商贸零售回落较多，分别回落11.11亿元、7.97亿元和7.76亿元。

结合北上资金来看，内外资在基础化工、汽车和机械设备一致；在电力设备、食品饮料和美容护理分歧较大。

相较于上期，沪深300ETF、中证500ETFF基金份额增加0.639亿份、0.084亿份，上证50ETF、创业板50ETF基金份额分别减少8.730亿份、8.700亿份。

宏观利率：本周央行累计开展7天逆回购400亿元，利率与之前持平，叠加400亿元逆回购到期，本期央行净释放流动性0亿元。

截止6月2日，隔夜Shibor较上期增加5.100个BP至1.4320%，7天Shibor减少10.300个BP至1.6740%，银行间流动性宽松。

1年期国债收益率增加4.31个BP至1.9564%，3年期国债收益增加5.08个BP至2.3413%，10年期国债收益率增加6.27个BP至2.7601%，无风险利率有所上升。

6月2日3年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较5月27日分别增加2.93个BP至0.51%、减少0.07个BP至0.64%、增加2.93个BP至0.91%；1年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较5月27日分别增加3.02个BP至0.37%、增加3.02个BP至0.47%、增加3.02个BP至0.57%。

信用利差过半增加。

风险提示：国内外疫情反复；货币政策超预期。