东海证券-金融工程日报：小市值因子继续引领市场反弹-220606

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数普遍上涨，创业板指（1.21%）涨幅最大，仅上证50（-0.28%）下跌；最近5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（5.85%）涨幅最大，上证50（0.99%）涨幅最小；最近22个交易日，多数指数上涨，中证500（8.01%）涨幅最大，金融指数（-2.12%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，汽车(2.85%)涨幅最大，煤炭(-3.11%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，电力设备(7.58%)涨幅最大，煤炭(-3.32%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，汽车(24.18%)涨幅最大，房地产(-6.81%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：长安汽车（6.57亿元）、通威股份（5.51亿元）、五矿稀土（5.22亿元）、阳光电源（4.98亿元）和蔚蓝锂芯（4.71亿元）；净流入后五个股：药明康德（-5.09亿元）、湖北广电（-4.26亿元）、盐湖股份（-4.06亿元）、招商银行（-3.78亿元）和贵州茅台（-3.48亿元）。

融资融券6月1日，两融余额减少11.57亿元，为7151.10亿元；其中，融资余额增加4.17亿元，为6846.58亿元；融券余额减少15.75亿元，为304.52亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；医药生物、非银金融、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2206.CFE（-8.12点），沪深300股指期货IF2206.CFE（-18.97点），中证500股指期货IC2206.CFE（-28.23点）基差均为负。

主力合约IH2206.CFE、IF2206.CFE、IC2206.CFE的年化升贴水率分别为7.08%、-11.29%、-11.30%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为19.99，SKEW指数为98.53。

期权虚值结构中，近月2206购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2206行权价2.750元合约的虚值最大（百分比1.39%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.800元合约的虚值最大（百分比6.25%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为21.22，SKEW指数为95.38。

期权虚值结构中，近月2206购的虚值小于同行权价的沽合约，沽2206行权价4.100元合约的虚值最大（百分比1.88%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.100元合约的虚值最大（百分比6.40%）。