东海证券-金融工程日报：中小市值引领反弹，继续关注食品饮料、汽车-220531

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数普遍上涨，创业板指（1.20%）涨幅最大，仅金融指数（-0.40%）下跌；最近5个交易日，各指数普遍下跌，仅上证指数（0.07%）上涨，创业板指（-2.48%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数普遍上涨，中小100（10.82%）涨幅最大，仅金融指数（-1.05%）下跌。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，社会服务(2.84%)涨幅最大，房地产(-1.18%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，煤炭(4.84%)涨幅最大，综合(-4.96%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，汽车(24.68%)涨幅最大，银行(-2.60%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：五粮液（16.84亿元）、比亚迪（11.62亿元）、贵州茅台（6.20亿元）、海康威视（3.79亿元）和小康股份（3.41亿元）；净流入后五个股：新华制药（-7.51亿元）、农发种业（-7.14亿元）、华润双鹤（-4.98亿元）、万科A（-4.41亿元）和安徽建工（-4.24亿元）。

融资融券5月27日，两融余额减少28.79亿元，为7145.31亿元；其中，融资余额减少24.14亿元，为6825.99亿元；融券余额减少4.65亿元，为319.32亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；医药生物、非银金融、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2206.CFE（-15.85点），沪深300股指期货IF2206.CFE（-27.22点），中证500股指期货IC2206.CFE（-70.43点）基差均为负。

主力合约IH2206.CFE、IF2206.CFE、IC2206.CFE的年化升贴水率分别为11.57%、-13.70%、-24.03%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为19.96，SKEW指数为99.21。

期权虚值结构中，近月2206购合约的虚值普遍大于同行权价的沽合约，购2206行权价2.750元合约的虚值最大（百分比1.84%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.750元合约的虚值最大（百分比6.52%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为21.13，SKEW指数为96.22。

期权虚值结构中，近月2206购的虚值小于同行权价的沽合约，沽2206行权价4.000元合约的虚值最大（百分比1.80%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.000元合约的虚值最大（百分比6.11%）。