东海证券-金融工程日报-220526

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市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，中证500（1.72%）涨幅最大，创业板指（0.32%）涨幅最小；最近5个交易日，多数指数下跌，中证500（0.81%）涨幅最大，创业板指（-1.68%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，中小100（-0.89%）跌幅最小，金融指数（-4.50%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数普遍上涨，传媒(3.42%)涨幅最大，仅食品饮料(-0.01%)下跌；最近5个交易日，各行业涨跌不一，煤炭(7.16%)涨幅最大，家用电器(-3.09%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，汽车(9.82%)涨幅最大，农林牧渔(-11.30%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：中国电建（3.46亿元）、长城汽车（3.07亿元）、亿利洁能（2.82亿元）、安徽建工（2.70亿元）和王府井（2.18亿元）；净流入后五个股：宁德时代（-4.16亿元）、怡亚通（-2.96亿元）、福达股份（-2.92亿元）、横店东磁（-2.46亿元）和闻泰科技（-2.45亿元）。

融资融券5月24日，两融余额减少31.69亿元，为7161.59亿元；其中，融资余额减少19.83亿元，为6844.71亿元；融券余额减少11.86亿元，为316.88亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；医药生物、非银金融、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2206.CFE（-11.42点），沪深300股指期货IF2206.CFE（-25.18点），中证500股指期货IC2206.CFE（-75.65点）基差均为负。

主力合约IH2206.CFE、IF2206.CFE、IC2206.CFE的年化升贴水率分别为-6.60%、-10.03%、-20.54%。

期权50ETF期权2205月合约到期，近月合约更换为2206月合约。

最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.07，SKEW指数为100.89。

期权虚值结构中，近月2206购合约的虚值普遍大于同行权价的沽合约，购2206行权价2.700元合约的虚值最大（百分比1.87%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.700元合约的虚值最大（百分比6.48%）。

上交所300ETF期权2205月合约到期，近月合约更换为2206月合约。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.11，SKEW指数为96.59。

期权虚值结构中，近月2206购的虚值小于同行权价的沽合约，沽2206行权价4.000元合约的虚值最大（百分比2.13%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.000元合约的虚值最大（百分比6.41%）。