东海证券-金融工程日报-220525

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市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，上证50（-1.74%）跌幅最小，创业板指（-3.82%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-0.74%）跌幅最小，创业板指（-2.15%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，中小100（-3.13%）跌幅最小，金融指数（-7.01%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数悉数下跌，煤炭(-0.65%)涨幅最大，计算机(-5.38%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，煤炭(3.48%)涨幅最大，房地产(-4.21%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，汽车(6.86%)涨幅最大，农林牧渔(-14.33%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：福耀玻璃（4.72亿元）、华兰生物（4.15亿元）、长安汽车（3.85亿元）、湖北广电（3.06亿元）和瑜欣电子（2.78亿元）；净流入后五个股：比亚迪（-10.98亿元）、君实生物（-7.03亿元）、棕榈股份（-6.69亿元）、江淮汽车（-6.25亿元）和药明康德（-6.22亿元）。

融资融券5月23日，两融余额增加29.46亿元，为7193.28亿元；其中，融资余额增加30.28亿元，为6864.54亿元；融券余额减少0.82亿元，为328.74亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；医药生物、非银金融、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2206.CFE（-8.39点），沪深300股指期货IF2206.CFE（-20.55点），中证500股指期货IC2206.CFE（-67.48点）基差均为负。

主力合约IH2206.CFE、IF2206.CFE、IC2206.CFE的年化升贴水率分别为-4.67%、-7.90%、-17.86%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.85，SKEW指数为99.37。

期权虚值结构中，近月2205购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2205行权价2.700元合约的虚值最大（百分比0.33%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.700元合约的虚值最大（百分比6.69%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.83，SKEW指数为96.19。

期权虚值结构中，近月2205购的虚值小于同行权价的沽合约，沽2205行权价4.000元合约的虚值最大（百分比0.27%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.000元合约的虚值最大（百分比6.27%）。