东海证券-金融工程日报-220524

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数涨跌不一，中证500（0.61%）涨幅最大，上证50（-0.90%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，中小100（3.77%）涨幅最大，金融指数（1.98%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数下跌下跌，中小100（-0.08%）跌幅最小，金融指数（-4.96%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，钢铁(2.88%)涨幅最大，家用电器(-2.37%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，有色金属(9.04%)涨幅最大，房地产(-3.13%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，汽车(8.72%)涨幅最大，房地产(-10.03%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：天齐锂业（7.24亿元）、包钢股份（6.18亿元）、北方稀土（3.71亿元）、云天化（2.95亿元）和西藏矿业（2.87亿元）；净流入后五个股：五粮液（-6.81亿元）、美的集团（-6.36亿元）、中国中免（-6.17亿元）、贵州茅台（-3.96亿元）和东方财富（-3.92亿元）。

融资融券5月20日，两融余额减少11.69亿元，为7163.82亿元；其中，融资余额减少15.04亿元，为6834.26亿元；融券余额增加3.35亿元，为329.56亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；医药生物、非银金融、电力设备的融券余额居前。

股指期货股指期货近月合约切换为2206月合约，2207月合约上市。

最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2206.CFE（-16.55点），沪深300股指期货IF2206.CFE（-38.98点），中证500股指期货IC2206.CFE（-77.73点）基差均为负。

主力合约IH2206.CFE、IF2206.CFE、IC2206.CFE的年化升贴水率分别为-8.68%、-14.04%、-19.02%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.26，SKEW指数为100.28。

期权虚值结构中，近月2205购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2205行权价2.750元合约的虚值最大（百分比0.54%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.750元合约的虚值最大（百分比6.80%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为21.95，SKEW指数为96.52。

期权虚值结构中，近月2205购的虚值小于同行权价的沽合约，沽2205行权价4.100元合约的虚值最大（百分比0.39%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.000元合约的虚值最大（百分比6.10%）。