东海证券-金融工程日报-220523

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市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，上证50（2.31%）涨幅最大，中小100（1.44%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数悉数上涨，中小100（2.94%）涨幅最大，金融指数（0.94%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数普遍下跌，仅中小100（0.97%）上涨，金融指数（-7.01%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，煤炭(4.51%)涨幅最大，房地产(-1.26%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业普遍上涨，煤炭(7.39%)涨幅最大，仅医药生物(-2.01%)下跌；最近22个交易日，多数行业下跌，汽车(8.93%)涨幅最大，房地产(-11.14%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：五粮液（16.08亿元）、东方财富（8.80亿元）、贵州茅台（8.07亿元）、思特威（5.78亿元）和华海药业（5.55亿元）；净流入后五个股：金科股份（-9.22亿元）、新华制药（-7.60亿元）、长安汽车（-4.75亿元）、福星股份（-3.80亿元）和徐家汇（-3.49亿元）。

融资融券5月19日，两融余额增加4.17亿元，为7175.51亿元；其中，融资余额增加7.27亿元，为6849.30亿元；融券余额减少3.09亿元，为326.21亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；医药生物、非银金融、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2206.CFE（-2.94点），沪深300股指期货IF2206.CFE（-14.60点），中证500股指期货IC2206.CFE（-38.29点）基差均为负。

主力合约IH2206.CFE、IF2206.CFE、IC2206.CFE的年化升贴水率分别为-1.37%、-4.67%、-8.42%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.99，SKEW指数为99.05。

期权虚值结构中，近月2205购、沽合约的虚值接近，购2205行权价2.800元合约的虚值最大（百分比0.84%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.800元合约的虚值最大（百分比6.98%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.24，SKEW指数为95.68。

期权虚值结构中，近月2205购、沽合约的虚值互有高低，购2205行权价4.100元合约的虚值最大（百分比0.67%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.100元合约的虚值最大（百分比6.46%）。