东海证券-金融工程日报-220520

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数多数上涨，中证500（0.71%）跌幅最小，金融指数（-0.71%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍上涨，中小100（1.77%）涨幅最大，仅金融指数（-0.63%）下跌；最近22个交易日，各指数悉数下跌，中小100（-1.24%）跌幅最小，金融指数（-8.67%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，电力设备(2.92%)涨幅最大，商贸零售(-0.89%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业多数上涨，汽车(8.36%)涨幅最大，医药生物(-3.60%)跌幅最小；最近22个交易日，多数行业下跌，汽车(8.31%)涨幅最大，煤炭(-11.15%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：天齐锂业（7.41亿元）、通威股份（7.01亿元）、隆基绿能（5.59亿元）、中国电建（5.04亿元）和农发种业（4.51亿元）；净流入后五个股：祁连山（-5.37亿元）、湖南发展（-4.70亿元）、九安医疗（-3.52亿元）、宁德时代（-3.38亿元）和牧原股份（-3.35亿元）。

融资融券5月18日，两融余额增加11.28亿元，为7171.34亿元；其中，融资余额增加16.78亿元，为6842.04亿元；融券余额减少5.50亿元，为329.30亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；医药生物、非银金融、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2205.CFE（-1.55点），沪深300股指期货IF2205.CFE（-2.60点），中证500股指期货IC2205.CFE（2.39点）基差均为负。

主力合约IH2205.CFE、IF2205.CFE、IC2205.CFE的年化升贴水率分别为-20.55%、-23.71%、14.96%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.94，SKEW指数为98.68。

期权虚值结构中，近月2205购、沽合约的虚值接近，购2205行权价2.700元合约的虚值最大（百分比0.73%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.750元合约的虚值最大（百分比6.76%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.77，SKEW指数为94.28。

期权虚值结构中，近月2205购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2205行权价4.000元合约的虚值最大（百分比1.08%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.000元合约的虚值最大（百分比6.93%）。