东海证券-金融工程日报-220519

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◎市场数据：东海策略研究类模板主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，中小100（-0.13%）跌幅最小，上证50（-0.41%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍上涨，中证500（1.04%）涨幅最大，仅金融指数（-0.06%）下跌；最近22个交易日，各指数悉数下跌，中小100（-0.71%）跌幅最小，金融指数（-6.91%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，纺织服饰(1.69%)涨幅最大，煤炭(-1.49%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业多数上涨，汽车(7.64%)涨幅最大，医药生物(-2.43%)跌幅最小；最近22个交易日，多数行业下跌，汽车(8.99%)涨幅最大，社会服务(-9.59%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：祁连山（3.71亿元）、徐家汇（3.37亿元）、国电电力（2.83亿元）、东方证券（2.76亿元）和中国海油（2.65亿元）；净流入后五个股：怡亚通（-6.20亿元）、宁德时代（-4.42亿元）、药明康德（-3.91亿元）、东方财富（-3.11亿元）和紫金矿业（-2.49亿元）。

融资融券5月17日，两融余额减少1.10亿元，为7160.06亿元；其中，融资余额减少1.92亿元，为6825.26亿元；融券余额增加0.82亿元，为334.80亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；医药生物、非银金融、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2205.CFE（-2.33点），沪深300股指期货IF2205.CFE（-9.51点），中证500股指期货IC2205.CFE（-13.69点）基差均为负。

主力合约IH2205.CFE、IF2205.CFE、IC2205.CFE的年化升贴水率分别为-15.47%、-43.46%、-43.09%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为22.06，SKEW指数为99.25。

期权虚值结构中，近月2205购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2205行权价2.700元合约的虚值最大（百分比0.81%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.750元合约的虚值最大（百分比6.86%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.92，SKEW指数为95.53。

期权虚值结构中，近月2205购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2205行权价4.000元合约的虚值最大（百分比1.21%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.000元合约的虚值最大（百分比6.84%）。