东海证券-金融工程日报-220517

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市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，中证500（-0.10%）跌幅最小，创业板指（-1.14%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（4.63%）涨幅最大，上证50（0.94%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数下跌，中小100（-2.21%）跌幅最小，金融指数（-6.10%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，农林牧渔(3.09%)涨幅最大，医药生物(-1.77%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业悉数上涨，汽车(8.50%)涨幅最大，银行(0.05%)涨幅最小；最近22个交易日，多数行业下跌，汽车(5.18%)涨幅最大，钢铁(-9.92%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：湖北广电（4.43亿元）、海康威视（3.07亿元）、阳光电源（2.26亿元）、湖南发展（2.25亿元）和牧原股份（2.20亿元）；净流入后五个股：云南白药（-7.47亿元）、贵州茅台（-6.39亿元）、长安汽车（-5.90亿元）、隆基绿能（-4.90亿元）和比亚迪（-4.48亿元）。

融资融券5月13日，两融余额减少6.62亿元，为7148.76亿元；其中，融资余额减少10.62亿元，为6811.95亿元；融券余额增加3.99亿元，为336.81亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；医药生物、非银金融、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2205.CFE（-5.81点），沪深300股指期货IF2205.CFE（-24.34点），中证500股指期货IC2205.CFE（-41.08点）基差均为负。

主力合约IH2205.CFE、IF2205.CFE、IC2205.CFE的年化升贴水率分别为-19.47%、-56.13%、-64.73%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为23.61，SKEW指数为99.82。

期权虚值结构中，近月2205购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2205行权价2.700元合约的虚值最大（百分比1.47%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.700元合约的虚值最大（百分比7.46%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为24.89，SKEW指数为95.82。

期权虚值结构中，近月2205购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2205行权价4.000元合约的虚值最大（百分比1.29%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.000元合约的虚值最大（百分比6.74%）。