东海证券-金融工程日报-220513

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市场数据：东海策略研究类模板主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数多数下跌，创业板指（0.22%）涨幅最大，上证50（-0.71%）跌幅最大；最近5个交易日，多数指数下跌，创业板指（2.75%）涨幅最大，上证50（-2.83%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-5.61%）跌幅最小，创业板指（-8.81%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，社会服务(1.38%)涨幅最大，煤炭(-2.07%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业涨跌不一，电力设备(5.49%)涨幅最大，房地产(-5.53%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业普遍下跌，仅食品饮料(1.63%)上涨，房地产(-15.68%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：三安光电（6.04亿元）、嘉环科技（4.86亿元）、怡亚通（3.45亿元）、金种子酒（3.42亿元）和爱尔眼科（2.43亿元）；净流入后五个股：宏润建设（-7.19亿元）、隆基股份（-6.15亿元）、雅本化学（-5.67亿元）、天齐锂业（-5.36亿元）和中交地产（-4.83亿元）。

融资融券5月11日，两融余额增加30.69亿元，为7151.18亿元；其中，融资余额增加24.44亿元，为6818.75亿元；融券余额增加6.26亿元，为332.43亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2205.CFE（-7.17点），沪深300股指期货IF2205.CFE（-15.54点），中证500股指期货IC2205.CFE（-24.90点）基差均为负。

主力合约IH2205.CFE、IF2205.CFE、IC2205.CFE的年化升贴水率分别为-12.02%、-17.91%、-19.78%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为23.95，SKEW指数为99.48。

期权虚值结构中，近月2205购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2205行权价2.700元合约的虚值最大（百分比1.76%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.700元合约的虚值最大（百分比7.58%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为25.03，SKEW指数为95.54。

期权虚值结构中，近月2205购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2205行权价4.000元合约的虚值最大（百分比1.38%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价3.900元合约的虚值最大（百分比6.64%）。