东海证券-金融工程日报-220512

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，创业板指（3.07%）涨幅最大，金融指数（0.58%）涨幅最小；最近5个交易日，多数指数上涨，中证500（1.95%）涨幅最大，金融指数（-2.67%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，中小100（-6.42%）跌幅最小，创业板指（-10.93%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，电力设备(4.20%)涨幅最大，建筑装饰(-1.32%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，电力设备(5.18%)涨幅最大，房地产(-4.48%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业普遍下跌，仅食品饮料(0.74%)上涨，房地产(-17.50%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：比亚迪（29.07亿元）、复星医药（12.02亿元）、宁德时代（9.46亿元）、北方稀土（7.65亿元）和东方财富（6.83亿元）；净流入后五个股：奥翔药业（-6.29亿元）、浙江建投（-5.59亿元）、天保基建（-4.12亿元）、精华制药（-3.69亿元）和华润双鹤（-3.55亿元）。

融资融券5月10日，两融余额增加12.86亿元，为7120.49亿元；其中，融资余额增加4.84亿元，为6794.32亿元；融券余额增加8.02亿元，为326.18亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2205.CFE（-7.23点），沪深300股指期货IF2205.CFE（-21.02点），中证500股指期货IC2205.CFE（-35.42点）基差均为负。

主力合约IH2205.CFE、IF2205.CFE、IC2205.CFE的年化升贴水率分别为-10.70%、-21.44%、-25.03%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为23.51，SKEW指数为99.10。

期权虚值结构中，近月2205购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2205行权价2.700元合约的虚值最大（百分比1.41%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.700元合约的虚值最大（百分比7.05%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为24.67，SKEW指数为95.91。

期权虚值结构中，近月2205购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2205行权价4.000元合约的虚值最大（百分比1.69%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.000元合约的虚值最大（百分比6.82%）。