东海证券-金融工程日报-220511

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，创业板指（2.17%）涨幅最大，金融指数（0.81%）涨幅最小；最近5个交易日，多数指数上涨，中证500（5.01%）涨幅最大，上证50（-1.85%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-7.52%）跌幅最小，创业板指（-14.65%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，建筑装饰(3.84%)涨幅最大，煤炭(-2.69%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，国防军工(11.43%)涨幅最大，煤炭(-6.30%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业普遍下跌，仅建筑装饰(1.63%)上涨，计算机(-17.71%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：宁德时代（6.46亿元）、中交地产（6.10亿元）、天保基建（4.47亿元）、北方华创（4.30亿元）和招商银行（4.26亿元）；净流入后五个股：比亚迪（-6.89亿元）、九安医疗（-5.37亿元）、中国海油（-5.04亿元）、中国医药（-4.43亿元）和美利云（-2.65亿元）。

融资融券5月9日，两融余额增加20.05亿元，为7107.64亿元；其中，融资余额增加19.85亿元，为6789.48亿元；融券余额增加0.20亿元，为318.16亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2205.CFE（-2.57点），沪深300股指期货IF2205.CFE（-5.87点），中证500股指期货IC2205.CFE（-17.89点）基差均为负。

主力合约IH2205.CFE、IF2205.CFE、IC2205.CFE的年化升贴水率分别为-3.45%、-5.46%、-11.47%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为24.46，SKEW指数为99.00。

期权虚值结构中，近月2205购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2205行权价2.700元合约的虚值最大（百分比2.00%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.700元合约的虚值最大（百分比7.63%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为25.37，SKEW指数为95.20。

期权虚值结构中，近月2205购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2205行权价3.900元合约的虚值最大（百分比1.85%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价3.900元合约的虚值最大（百分比7.00%）。