东海证券-金融工程日报-220509

《东海证券-金融工程日报-220509（16页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东海证券-金融工程日报-220509（16页）.pdf（16页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，创业板指（-1.90%）跌幅最小，上证50（-2.90%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，中小100（7.25%）涨幅最大，上证50（1.44%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-6.64%）跌幅最小，创业板指（-16.76%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数悉数下跌，石油石化(-0.42%)跌幅最小，房地产(-5.00%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，国防军工(15.74%)涨幅最大，房地产(-1.07%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，家用电器(1.33%)涨幅最大，电力设备(-19.76%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：恒力石化（5.33亿元）、浙江建投（2.95亿元）、精华制药（2.52亿元）、中交地产（2.02亿元）和欧圣电气（1.97亿元）；净流入后五个股：海康威视（-19.42亿元）、东方财富（-10.21亿元）、贵州茅台（-8.57亿元）、中国海油（-5.60亿元）和招商银行（-5.55亿元）。

融资融券5月5日，两融余额增加24.84亿元，为7091.79亿元；其中，融资余额增加21.31亿元，为6770.38亿元；融券余额增加3.53亿元，为321.41亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2205.CFE（-8.36点），沪深300股指期货IF2205.CFE（-28.62点），中证500股指期货IC2205.CFE（-59.57点）基差均为负。

主力合约IH2205.CFE、IF2205.CFE、IC2205.CFE的年化升贴水率分别为-8.01%、-19.09%、-27.91%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为24.04，SKEW指数为97.71。

期权虚值结构中，近月2205购合约的虚值小于沽合约，沽2205行权价2.700元合约的虚值最大（百分比2.13%）；远月2212购合约的虚值大于沽合约，购2212行权价2.700元合约的虚值最大（百分比7.78%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为24.88，SKEW指数为94.70。

期权虚值结构中，近月2205购合约的虚值小于沽合约，沽2205行权价3.900元合约的虚值最大（百分比2.31%）；远月2212购合约的虚值小于沽合约，沽2212行权价3.900元合约的虚值最大（百分比7.37%）。