东海证券-金融工程日报-220506

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数多数下跌，中证500（1.04%）涨幅最大，创业板指（-1.33%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，中小100（8.34%）涨幅最大，金融指数（1.80%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-0.24%）跌幅最小，创业板指（-11.74%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，家用电器(3.32%)涨幅最大，美容护理(-1.52%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，国防军工(11.07%)涨幅最大，农林牧渔(-1.26%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，食品饮料(8.13%)涨幅最大，计算机(-16.17%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：比亚迪（4.37亿元）、智飞生物（3.82亿元）、中远海控（3.37亿元）、隆基股份（3.26亿元）和长电科技（3.01亿元）；净流入后五个股：东方财富（-6.66亿元）、中国海油（-5.30亿元）、华润双鹤（-4.23亿元）、药明康德（-3.45亿元）和赤峰黄金（-2.32亿元）。

融资融券4月29日，两融余额减少60.25亿元，为7066.96亿元；其中，融资余额减少58.57亿元，为6749.07亿元；融券余额减少1.68亿元，为317.88亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2205.CFE（-5.33点），沪深300股指期货IF2205.CFE（-15.21点），中证500股指期货IC2205.CFE（-34.50点）基差均为负。

主力合约IH2205.CFE、IF2205.CFE、IC2205.CFE的年化升贴水率分别为-4.63%、-9.23%、-14.76%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为22.96，SKEW指数为97.02。

期权虚值结构中，近月2205购合约的虚值大于沽合约，购2205行权价2.800元合约的虚值最大（百分比1.67%）；远月2212购合约的虚值大于沽合约，购2212行权价2.800元合约的虚值最大（百分比7.52%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为23.63，SKEW指数为93.97。

期权虚值结构中，近月2205购合约的虚值小于沽合约，沽2205行权价4.000元合约的虚值最大（百分比2.09%）；远月2212购合约的虚值大于沽合约，购2212行权价4.000元合约的虚值最大（百分比7.12%）。