东海证券-金融工程日报-220429

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数涨跌不一，上证50（1.29%）涨幅最大，创业板指（-1.83%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-0.99%）跌幅最小，中证500（-5.92%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-3.04%）跌幅最小，创业板指（-15.55%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，煤炭(5.32%)涨幅最大，农林牧渔(-2.83%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，建筑装饰(3.09%)涨幅最大，计算机(-10.55%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，食品饮料(4.49%)涨幅最大，计算机(-21.12%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：招商银行（5.57亿元）、中交地产（3.96亿元）、中国建筑（3.84亿元）、立讯精密（2.97亿元）和歌尔股份（2.81亿元）；净流入后五个股：宁德时代（-7.69亿元）、东方财富（-6.40亿元）、北方稀土（-4.64亿元）、天保基建（-4.09亿元）和雅化集团（-3.20亿元）。

融资融券4月27日，两融余额减少42.81亿元，为7168.21亿元；其中，融资余额减少50.79亿元，为6846.12亿元；融券余额增加7.98亿元，为322.09亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2205.CFE（-1.11点），沪深300股指期货IF2205.CFE（-5.11点），中证500股指期货IC2205.CFE（-25.76点）基差均为负。

主力合约IH2205.CFE、IF2205.CFE、IC2205.CFE的年化升贴水率分别为-0.67%、-2.16%、-7.89%。

期权上证50ETF期权2212月合约上市，远月合约更换为2212月合约。

最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数继续回落至23.50，SKEW指数降至94.28。

期权虚值结构中，近月2205购合约的虚值大于沽合约，购2205行权价2.750元合约的虚值最大（百分比2.45%）；远月2212购合约的虚值大于沽合约，购2212行权价2.750元合约的虚值最大（百分比8.00%）。

上交所沪深300ETF期权2212月合约上市，远月合约更换为2212月合约。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数继续回落至24.75，SKEW指数降至92.71。

期权虚值结构中，近月2205购合约的虚值小于沽合约，沽2205行权价3.900元合约的虚值最大（百分比2.35%）；远月2212购合约的虚值小于沽合约，沽2212行权价3.900元合约的虚值最大（百分比7.29%）。