东海证券-金融工程日报-220428

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，创业板指（5.52%）涨幅最大，上证50（2.00%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-3.56%）跌幅最小，中证500（-8.73%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-3.46%）跌幅最小，创业板指（-16.15%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，电力设备(8.11%)涨幅最大，房地产(-1.66%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业悉数下跌，美容护理(-0.76%)跌幅最小，基础化工(-11.56%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业普遍下跌，仅食品饮料(0.79%)上涨，电力设备(-22.15%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：东方财富（8.41亿元）、天齐锂业（8.13亿元）、中国海油（6.23亿元）、赣锋锂业（5.21亿元）和歌尔股份（5.15亿元）；净流入后五个股：万科A（-4.45亿元）、比亚迪（-3.64亿元）、华侨城A（-3.48亿元）、复星医药（-2.34亿元）和步步高（-2.23亿元）。

融资融券4月26日，两融余额减少127.95亿元，为7211.02亿元；其中，融资余额减少120.24亿元，为6896.91亿元；融券余额减少7.71亿元，为314.11亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2205.CFE（-2.74点），沪深300股指期货IF2205.CFE（-9.74点），中证500股指期货IC2205.CFE（-22.64点）基差均为负。

主力合约IH2205.CFE、IF2205.CFE、IC2205.CFE的年化升贴水率分别为-1.59%、-3.97%、-6.61%。

期权上证50ETF期权2204月合约到期，近月合约更换为2205月合约。

最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数回落至26.35，SKEW指数降至96.51。

期权虚值结构中，近月2205购合约的虚值大于沽合约，购2205行权价2.700元合约的虚值最大（百分比2.63%）；远月2209购合约的虚值大于沽合约，购2209行权价2.700元合约的虚值最大（百分比6.54%）。

上交所沪深300ETF期权2204月合约到期，近月合约更换为2205月合约。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数继续回落至27.82，SKEW指数降至94.54。

期权虚值结构中，近月2205购合约的虚值小于沽合约，沽2205行权价3.900元合约的虚值最大（百分比2.79%）；远月2209购合约的虚值小于沽合约，沽、购2209行权价3.900元合约的虚值最大（百分比6.21%）。