东海证券-金融工程日报-220427

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◎市场数据：东海策略研究类模板主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，上证50（-0.09%）跌幅最小，金融指数（-2.54%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-6.31%）跌幅最小，中证500（-14.09%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-6.20%）跌幅最小，创业板指（-20.82%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，美容护理(2.73%)涨幅最大，纺织服饰(-5.47%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业悉数下跌，美容护理(-1.98%)跌幅最小，有色金属(-19.15%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业悉数下跌，银行(-2.04%)跌幅最小，电力设备(-29.01%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：复星医药（5.33亿元）、爱尔眼科（3.43亿元）、完美世界（3.20亿元）、中国中免（3.18亿元）和步步高（2.70亿元）；净流入后五个股：九安医疗（-6.97亿元）、华安证券（-3.25亿元）、中信证券（-3.25亿元）、贵州茅台（-3.17亿元）和中环股份（-2.93亿元）。

融资融券4月25日，两融余额减少112.03亿元，为7338.97亿元；其中，融资余额减少84.89亿元，为7017.15亿元；融券余额减少27.14亿元，为321.83亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2205.CFE（0.17点）基差为正，沪深300股指期货IF2205.CFE（-2.12点），中证500股指期货IC2205.CFE（-63.21点）基差为负。

主力合约IH2205.CFE、IF2205.CFE、IC2205.CFE的年化升贴水率分别为0.10%、-0.85%、-18.37%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数继续上升至28.55，SKEW指数降至98.78。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值小于沽合约，沽2204行权价2.650元合约的虚值最大（百分比0.58%）；远月2209购合约的虚值大于沽合约，购2209行权价2.650元合约的虚值最大（百分比7.15%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数继续上升至29.90，SKEW指数降至96.60。

期权虚值结构中，近月2204购、沽合约的虚值整体接近，沽2204行权价3.800元合约的虚值最大（百分比0.51%）；远月2209购合约的虚值略大于沽合约，购2209行权价3.800元合约的虚值最大（百分比6.85%）。