东海证券-金融工程日报-220426

《东海证券-金融工程日报-220426（16页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东海证券-金融工程日报-220426（16页）.pdf（16页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

市场数据：东海策略研究类模板主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，金融指数（-4.22%）跌幅最小，中证500（-6.47%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-6.25%）跌幅最小，创业板指（-12.81%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-3.61%）跌幅最小，创业板指（-19.31%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数悉数下跌，非银金融(-3.64%)跌幅最小，有色金属(-8.45%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业悉数下跌，纺织服饰(-3.40%)跌幅最小，有色金属(-15.57%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业悉数下跌，银行(-2.32%)跌幅最小，电力设备(-26.66%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：华安证券（5.36亿元）、中交地产（3.38亿元）、新力金融（2.47亿元）、宁德时代（2.04亿元）和浙江建投（2.03亿元）；净流入后五个股：中国海油（-10.52亿元）、招商银行（-9.71亿元）、贵州茅台（-9.42亿元）、恒瑞医药（-7.18亿元）和九安医疗（-5.56亿元）。

融资融券4月22日，两融余额减少59.67亿元，为7451.00亿元；其中，融资余额减少57.13亿元，为7102.04亿元；融券余额减少2.54亿元，为348.96亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2205.CFE（-4.21点），沪深300股指期货IF2205.CFE（-5.11点），中证500股指期货IC2205.CFE（-52.92点）基差均为负。

主力合约IH2205.CFE、IF2205.CFE、IC2205.CFE的年化升贴水率分别为-2.29%、-1.96%、-14.39%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数大幅上升至26.87，SKEW指数为106.58。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值总体略大于沽合约，购2204行权价2.650元合约的虚值最大（百分比1.24%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.650元合约的虚值最大（百分比7.47%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数大幅上升至29.18，SKEW指数为101.55。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体小于沽合约，沽2204行权价3.800元合约的虚值最大（百分比1.36%）；远月2209购合约的虚值小于沽合约，沽2209行权价3.800元合约的虚值最大（百分比7.05%）。