东海证券-金融工程日报-220425

《东海证券-金融工程日报-220425（16页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东海证券-金融工程日报-220425（16页）.pdf（16页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

市场数据：东海策略研究类模板主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数多数上涨，金融指数（0.66%）涨幅最大，创业板指（-0.69%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，中小100（-3.64%）跌幅最小，创业板指（-6.66%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数普遍下跌，仅金融指数（1.62%）上涨，创业板指（-15.76%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，纺织服饰(3.38%)涨幅最大，农林牧渔(-2.79%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业普遍下跌，仅纺织服饰(4.09%)上涨，房地产(-9.20%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(5.11%)涨幅最大，电力设备(-22.29%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：中国海油（17.74亿元）、纳芯微（15.70亿元）、工商银行（5.28亿元）、药明康德（4.17亿元）和招商银行（3.19亿元）；净流入后五个股：步步高（-5.25亿元）、沃森生物（-3.66亿元）、北方稀土（-2.88亿元）、以岭药业（-2.69亿元）和天齐锂业（-2.61亿元）。

融资融券4月21日，两融余额减少48.50亿元，为7510.67亿元；其中，融资余额减少41.59亿元，为7159.17亿元；融券余额减少6.92亿元，为351.50亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2205.CFE（1.07点）基差为正，沪深300股指期货IF2205.CFE（-1.45点），中证500股指期货IC2205.CFE（-54.38点）基差为负。

主力合约IH2205.CFE、IF2205.CFE、IC2205.CFE的年化升贴水率分别为0.50%、-0.47%、-12.35%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为22.96，SKEW指数为98.28。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体小于沽合约，沽2204行权价2.800元合约的虚值最大（百分比0.94%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.800元合约的虚值最大（百分比6.48%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为24.74，SKEW指数为95.11。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体小于沽合约，沽2204行权价4.000元合约的虚值最大（百分比1.00%）；远月2209购合约的虚值大于沽合约，购2209行权价4.000元合约的虚值最大（百分比6.27%）。