东海证券-金融工程日报-220422

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，金融指数（-0.30%）跌幅最小，中证500（-3.31%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，中小100（-3.96%）跌幅最小，创业板指（-6.24%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-0.54%）跌幅最小，创业板指（-14.79%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数悉数下跌，非银金融(-0.10%)跌幅最小，基础化工(-4.65%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业悉数下跌，农林牧渔(-1.11%)跌幅最小，煤炭(-10.10%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(7.07%)涨幅最大，电力设备(-20.82%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：中国海油（66.29亿元）、南京证券（2.79亿元）、工商银行（2.69亿元）、立讯精密（1.98亿元）和沃森生物（1.75亿元）；净流入后五个股：隆基股份（-8.80亿元）、农发种业（-7.05亿元）、云天化（-5.33亿元）、比亚迪（-5.22亿元）和赣锋锂业（-4.17亿元）。

融资融券4月20日，两融余额减少10.07亿元，为7559.17亿元；其中，融资余额增加0.53亿元，为7200.76亿元；融券余额减少10.61亿元，为358.41亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2205.CFE（3.67点），沪深300股指期货IF2205.CFE（2.97点）基差为正，中证500股指期货IC2205.CFE（-40.40点）基差为负。

主力合约IH2205.CFE、IF2205.CFE、IC2205.CFE的年化升贴水率分别为1.65%、0.94%、-8.83%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为23.69，SKEW指数为99.52。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体大于沽合约，购2204行权价2.800元合约的虚值最大（百分比0.98%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.800元合约的虚值最大（百分比6.44%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为24.63，SKEW指数为97.99。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体大于沽合约，购2204行权价4.000元合约的虚值最大（百分比1.27%）；远月2209购合约的虚值大于沽合约，购2209行权价4.000元合约的虚值最大（百分比6.30%）。