东海证券-金融工程日报-220421

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市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，上证50（-0.92%）跌幅最小，创业板指（-3.66%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，中小100（-0.29%）跌幅最小，创业板指（-4.18%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数普遍下跌，仅金融指数（0.42%）上涨，创业板指（-12.80%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，食品饮料(1.08%)涨幅最大，煤炭(-5.30%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，农林牧渔(4.97%)涨幅最大，建筑装饰(-5.05%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(14.14%)涨幅最大，电力设备(-18.38%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：拓荆科技（9.26亿元）、丰乐种业（2.57亿元）、恒瑞医药（2.57亿元）、峰岹科技（2.23亿元）和伊利股份（2.08亿元）；净流入后五个股：东方财富（-12.66亿元）、宁德时代（-11.28亿元）、招商银行（-8.07亿元）、阳光电源（-6.00亿元）和万科A（-5.71亿元）。

融资融券4月19日，两融余额减少7.86亿元，为7569.24亿元；其中，融资余额减少2.11亿元，为7200.22亿元；融券余额减少5.75亿元，为369.02亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2205.CFE（-1.35点），沪深300股指期货IF2205.CFE（-16.19点），中证500股指期货IC2205.CFE（-52.72点）基差均为负。

主力合约IH2205.CFE、IF2205.CFE、IC2205.CFE的年化升贴水率分别为-0.58%、-4.84%、-10.77%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为22.35，SKEW指数为98.64。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体大于沽合约，购2204行权价2.800元合约的虚值最大（百分比1.07%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.800元合约的虚值最大（百分比6.48%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为23.20，SKEW指数为97.47。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体小于沽合约，沽2204行权价4.100元合约的虚值最大（百分比0.89%）；远月2209购合约的虚值大于沽合约，购2209行权价4.100元合约的虚值最大（百分比5.75%）。