东海证券-金融工程日报-220420

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　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数普遍下跌，仅中证500（0.30%）上
　　涨，创业板指（-1.38%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，中小100（-0.43%）跌幅最小，创业板指（-2.78%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数涨跌不一，金融指数（3.59%）涨幅最大，创业板指（-6.89%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，煤炭(2.71%)涨幅最大，美容护理(-2.06%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，煤炭(5.01%)涨幅最大，传媒(-5.15%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，煤炭(22.54%)涨幅最大，电力设备(-13.67%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：盐湖股份（6.55亿元）、比亚迪（5.51亿元）、牧原股份（3.46亿元）、阳光电源（2.62亿元）和联盛化学（1.95亿元）；净流入后五个股：招商银行（-6.69亿元）、以岭药业（-5.78亿元）、贵州茅台（-4.54亿元）、五粮液（-4.26亿元）和东方财富（-3.56亿元）。
　　融资融券
　　4月18日，两融余额减少3.97亿元，为7577.10亿元；其中，融资余额增加1.47亿元，为7202.33亿元；融券余额减少5.44亿元，为374.77亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2205.CFE（3.43点）基差为正，沪深300股指期货IF2205.CFE（-0.10点），中证500股指期货IC2205.CFE（-25.80点）基差为负。主力合约IH2205.CFE、IF2205.CFE、IC2205.CFE的年化升贴水率分别为1.41%、-0.03%、-4.99%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.91，SKEW指数为97.17。期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体大于沽合约，购2204行权价2.850元合约的虚值最大（百分比1.25%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.850元合约的虚值最大（百分比6.30%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为21.41，SKEW指数为94.94。期权虚值结构中，近月2204购、沽合约的虚值整体接近，沽2204行权价4.100元合约的虚值最大（百分比0.92%）；远月2209购合约的虚值大于沽合约，购2209行权价4.100元合约的虚值最大（百分比5.60%）。