东海证券-金融工程日报-220419

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数多数下跌，中小100（1.19%）涨幅最大，金融指数（-2.14%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，沪深300（1.62%）涨幅最大，中证500（0.73%）涨幅最小；最近22个交易日，多数指数上涨，金融指数（10.93%）涨幅最大，创业板指（-0.68%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，农林牧渔(3.43%)涨幅最大，煤炭(-3.49%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业涨跌不一，食品饮料(7.31%)涨幅最大，建筑装饰(-6.12%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，房地产(23.15%)涨幅最大，电力设备(-8.51%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：农发种业（4.36亿元）、士兰微（4.22亿元）、隆基股份（3.31亿元）、沃森生物（3.30亿元）和北方华创（2.96亿元）；净流入后五个股：招商银行（-20.09亿元）、九安医疗（-12.14亿元）、山西焦煤（-4.43亿元）、中国医药（-4.42亿元）和东方财富（-4.20亿元）。

融资融券4月15日，两融余额减少30.78亿元，为7581.08亿元；其中，融资余额减少32.75亿元，为7200.86亿元；融券余额增加1.97亿元，为380.21亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。

股指期货4月18日，股指期货2212月合约上市。

最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2205.CFE（6.08点）基差为正，沪深300股指期货IF2205.CFE（-8.18点），中证500股指期货IC2205.CFE（-23.01点）基差为负。

主力合约IH2205.CFE、IF2205.CFE、IC2205.CFE的年化升贴水率分别为2.40%、-2.24%、-4.32%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.54，SKEW指数为96.84。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体大于沽合约，购2204行权价2.850元合约的虚值最大（百分比1.14%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.850元合约的虚值最大（百分比5.97%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为21.65，SKEW指数为96.22。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值总体小于沽合约，沽2204行权价4.200元合约的虚值最大（百分比0.96%）；远月2209购合约的虚值大于沽合约，购2209行权价4.200元合约的虚值最大（百分比5.50%）。