东海证券-金融工程日报-220418

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市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数多数下跌，金融指数（0.48%）涨幅最大，中证500（-0.91%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍下跌，仅上证50（0.17%）上涨，创业板指（-4.26%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数涨跌不一，金融指数（8.38%）涨幅最大，中小100（-5.49%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，银行(1.62%)涨幅最大，社会服务(-2.73%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，煤炭(5.02%)涨幅最大，电力设备(-7.37%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，房地产(18.18%)涨幅最大，电力设备(-12.73%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：山西焦煤（6.39亿元）、兴业银行（4.13亿元）、平安银行（3.38亿元）、招商银行（3.22亿元）和迈瑞医疗（2.50亿元）；净流入后五个股：九安医疗（-21.34亿元）、以岭药业（-14.17亿元）、紫金矿业（-8.40亿元）、盐湖股份（-7.63亿元）和天赐材料（-4.65亿元）。

融资融券4月14日，两融余额减少0.63亿元，为7611.85亿元；其中，融资余额减少7.14亿元，为7233.62亿元；融券余额增加6.51亿元，为378.24亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。

股指期货4月14日，股指期货2204月合约到期，近月合约更换为2205月合约。

最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2205.CFE（10.82点）基差为正，沪深300股指期货IF2205.CFE（-6.35点），中证500股指期货IC2205.CFE（-52.75点）基差为负。

主力合约IH2205.CFE、IF2205.CFE、IC2205.CFE的年化升贴水率分别为3.85%、-1.58%、-9.06%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.82，SKEW指数为96.07。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体大于沽合约，购2204行权价2.900元合约的虚值最大（百分比1.30%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.900元合约的虚值最大（百分比6.20%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为21.04，SKEW指数为94.68。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值总体小于沽合约，沽2204行权价4.200元合约的虚值最大（百分比1.22%）；远月2209购合约的虚值大于沽合约，购2209行权价4.200元合约的虚值最大（百分比5.50%）。