东海证券-金融工程日报-220415

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数普遍上涨，上证50（1.61%）涨幅最大，仅创业板指（-0.02%）下跌；最近5个交易日，各指数多数下跌，金融指数（1.00%）涨幅最大，创业板指（-4.35%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数普遍下跌，仅金融指数（4.83%）上涨，中小100（-7.65%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，煤炭(4.52%)涨幅最大，电力设备(-0.61%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，煤炭(9.29%)涨幅最大，传媒(-6.51%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，房地产(15.34%)涨幅最大，电子(-15.21%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：五粮液（13.76亿元）、东方财富（7.39亿元）、贵州茅台（5.93亿元）、北方华创（4.88亿元）和泸州老窖（4.87亿元）；净流入后五个股：阳光电源（-8.97亿元）、智飞生物（-7.95亿元）、中国铁物（-5.94亿元）、中银证券（-5.32亿元）和宁德时代（-5.17亿元）。

融资融券4月13日，两融余额减少17.97亿元，为7612.49亿元；其中，融资余额减少15.64亿元，为7240.76亿元；融券余额减少2.33亿元，为371.73亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2204.CFE（1.40点）基差为正，沪深300股指期货IF2204.CFE（-5.37点），中证500股指期货IC2204.CFE（-11.69点）基差为负。

主力合约IH2204.CFE、IF2204.CFE、IC2204.CFE的年化升贴水率分别为17.50%、-46.75%、-69.65%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.75，SKEW指数为95.41。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体大于沽合约，购2204行权价2.900元合约的虚值最大（百分比1.35%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.900元合约的虚值最大（百分比6.20%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为21.17，SKEW指数为94.03。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值于沽合约，购2204行权价4.200元合约的虚值最大（百分比1.30%）；远月2209行权价4.2元及以下的购合约的虚值小于沽合约，行权价4.3元及以上的购合约的虚值大于沽合约，购2209行权价4.200元合约的虚值最大（百分比5.64%）。