东海证券-金融工程日报-220414

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市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，上证50（-0.41%）跌幅最小，创业板指（-2.25%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-1.67%）跌幅最小，创业板指（-6.34%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数普遍下跌，仅金融指数（4.84%）上涨，中小100（-8.57%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，煤炭(3.82%)涨幅最大，传媒(-3.88%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，煤炭(5.18%)涨幅最大，计算机(-9.45%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，房地产(11.32%)涨幅最大，电子(-16.99%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：紫金矿业（6.01亿元）、中交地产（3.13亿元）、洛阳钼业（3.00亿元）、铜陵有色（2.70亿元）和新华联（2.62亿元）；净流入后五个股：复星医药（-4.59亿元）、沃森生物（-4.35亿元）、三峡能源（-4.22亿元）、中锐股份（-3.83亿元）和三一重工（-3.59亿元）。

融资融券4月12日，两融余额增加4.98亿元，为7630.45亿元；其中，融资余额减少3.56亿元，为7256.40亿元；融券余额增加8.55亿元，为374.06亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2204.CFE（6.92点），沪深300股指期货IF2204.CFE（8.06点），中证500股指期货IC2204.CFE（0.67点）基差均为正。

主力合约IH2204.CFE、IF2204.CFE、IC2204.CFE的年化升贴水率分别为43.82%、35.55%、2.03%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.68，SKEW指数为95.68。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体大于沽合约，购2204行权价2.850元合约的虚值最大（百分比1.60%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.850元合约的虚值最大（百分比6.25%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.18，SKEW指数为94.44。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体略大于沽合约，购2204行权价4.100元合约的虚值最大（百分比1.32%）；远月2209行权价4.2元及以下的购合约的虚值小于沽合约，行权价4.3元及以上的购合约的虚值大于沽合约，购2209行权价4.100元合约的虚值最大（百分比5.52%）。