东海证券-金融工程日报-220412

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，上证指数（-2.61%）跌幅最小，创业板指（-4.20%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍下跌，仅金融指数（0.26%）上涨，创业板指（-7.42%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数普遍下跌，仅金融指数（2.07%）上涨，中小100（-7.28%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数普遍下跌，仅农林牧渔(2.08%)上涨，电力设备(-5.43%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，建筑装饰(4.64%)涨幅最大，电力设备(-9.52%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，房地产(12.29%)涨幅最大，电子(-15.42%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：神农科技（4.25亿元）、九安医疗（3.46亿元）、智飞生物（2.97亿元）、恒力石化（2.79亿元）和贵广网络（2.23亿元）；净流入后五个股：东方财富（-16.35亿元）、天齐锂业（-12.05亿元）、比亚迪（-9.35亿元）、贵州茅台（-7.72亿元）和北方稀土（-7.20亿元）。

融资融券4月8日，两融余额减少20.03亿元，为7664.61亿元；其中，融资余额减少25.06亿元，为7289.15亿元；融券余额增加5.04亿元，为375.46亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2204.CFE（1.82点）基差为正，沪深300股指期货IF2204.CFE（-0.07点），中证500股指期货IC2204.CFE（-22.89点）基差为负。

主力合约IH2204.CFE、IF2204.CFE、IC2204.CFE的年化升贴水率分别为5.83%、-0.16%、-34.64%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为22.92，SKEW指数为96.80。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体大于沽合约，购2204行权价2.850元合约的虚值最大（百分比1.69%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.850元合约的虚值最大（百分比6.14%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为23.38，SKEW指数为95.22。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体小于沽合约，沽2204行权价4.100元合约的虚值最大（百分比1.95%）；远月2209购合约的虚值整体小于沽合约，沽2209行权价4.100元合约的虚值最大（百分比6.17%）。