东海证券-金融工程日报-220408

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，上证50（-0.98%）跌幅最小，中证500（-2.13%）跌幅最大；最近5个交易日，多数指数上涨，金融指数（5.25%）涨幅最大，创业板指（-0.55%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-1.31%）跌幅最小，中小100（-9.43%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数普遍下跌，仅煤炭(0.59%)上涨，房地产(-3.69%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，房地产(9.31%)涨幅最大，国防军工(-3.74%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，房地产(9.79%)涨幅最大，电子(-14.96%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：工商银行（2.74亿元）、新疆交建（2.57亿元）、贵广网络（2.34亿元）、中国中免（2.23亿元）和蓝光发展（1.85亿元）；净流入后五个股：复星医药（-8.32亿元）、中远海控（-6.35亿元）、宁德时代（-5.02亿元）、亿纬锂能（-3.80亿元）和香雪制药（-3.62亿元）。

融资融券4月6日，两融余额增加38.83亿元，为7702.98亿元；其中，融资余额增加36.83亿元，为7329.53亿元；融券余额增加2.00亿元，为373.45亿元。

行业中，医药生物、非银金融、电子的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2204.CFE（-1.68点），沪深300股指期货IF2204.CFE（-13.90点），中证500股指期货IC2204.CFE（-26.19点）基差均为负。

主力合约IH2204.CFE、IF2204.CFE、IC2204.CFE的年化升贴水率分别为-2.64%、-15.07%、-19.21%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.96，SKEW指数为95.53。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体小于沽合约，购2204行权价2.900元合约的虚值最大（百分比1.63%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.900元合约的虚值最大（百分比5.88%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为21.16，SKEW指数为94.42。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体小于沽合约，沽2204行权价4.200元合约的虚值最大（百分比2.03%）；远月2209购合约的虚值整体小于沽合约，沽2209行权价4.200元合约的虚值最大（百分比5.95%）。