东海证券-金融工程日报-220407

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市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数多数下跌，金融指数（0.86%）涨幅最大，创业板指（-1.24%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（6.57%）涨幅最大，中证500（1.17%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-1.48%）跌幅最小，中小100（-9.38%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，钢铁(4.10%)涨幅最大，电力设备(-2.51%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，房地产(11.66%)涨幅最大，电子(-4.19%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，房地产(12.56%)涨幅最大，电子(-13.64%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：中国建筑（12.18亿元）、中复神鹰（6.58亿元）、平安银行（5.11亿元）、比亚迪（3.73亿元）和中国平安（3.10亿元）；净流入后五个股：中远海控（-15.84亿元）、中科金财（-6.01亿元）、中国医药（-5.94亿元）、隆基股份（-5.76亿元）和九安医疗（-5.69亿元）。

融资融券4月1日，两融余额减少52.51亿元，为7664.15亿元；其中，融资余额减少44.13亿元，为7292.70亿元；融券余额减少8.38亿元，为371.45亿元。

行业中，医药生物、非银金融、电子的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2204.CFE（-7.20点），沪深300股指期货IF2204.CFE（-21.84点），中证500股指期货IC2204.CFE（-7.93点）基差均为负。

主力合约IH2204.CFE、IF2204.CFE、IC2204.CFE的年化升贴水率分别为-9.96%、-20.77%、-5.06%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.10，SKEW指数为96.12。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体小于沽合约，沽2204行权价2.900元合约的虚值最大（百分比1.68%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.900元合约的虚值最大（百分比5.86%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为20.33，SKEW指数为94.70。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体小于沽合约，沽2204行权价4.300元合约的虚值最大（百分比1.67%）；远月2209购合约的虚值整体小于沽合约，沽2209行权价4.300元合约的虚值最大（百分比5.38%）。