东海证券-金融工程日报-220406

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，金融指数（2.52%）涨幅最大，创业板指（0.28%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（5.71%）涨幅最大，中小100（0.99%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-2.05%）跌幅最小，中小100（-10.02%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，交通运输(3.59%)涨幅最大，医药生物(-1.56%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，房地产(10.82%)涨幅最大，电子(-3.10%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，房地产(11.22%)涨幅最大，电子(-13.68%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：中远海控（15.65亿元）、万科A（9.85亿元）、东方财富（7.65亿元）、长光华芯（6.88亿元）和比亚迪（4.66亿元）；净流入后五个股：阳光城（-11.51亿元）、恒宝股份（-4.79亿元）、翠微股份（-4.25亿元）、海联金汇（-4.19亿元）和以岭药业（-4.18亿元）。

融资融券3月31日，两融余额减少30.09亿元，为7716.66亿元；其中，融资余额减少26.00亿元，为7336.83亿元；融券余额减少4.10亿元，为379.83亿元。

行业中，医药生物、非银金融、电子的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2204.CFE（-2.64点），沪深300股指期货IF2204.CFE（-8.16点）基差为负，中证500股指期货IC2204.CFE（3.88点）基差为正。

主力合约IH2204.CFE、IF2204.CFE、IC2204.CFE的年化升贴水率分别为-2.34%、-4.97%、1.59%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.21，SKEW指数为94.49。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体大于沽合约，购2204行权价2.900元合约的虚值最大（百分比1.59%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.900元合约的虚值最大（百分比5.84%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为20.66，SKEW指数为94.68。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体小于沽合约，沽2204行权价4.300元合约的虚值最大（百分比1.76%）；远月2209购合约的虚值整体小于沽合约，沽2209行权价4.300元合约的虚值最大（百分比5.53%）。