东海证券-金融工程日报-220401

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，上证指数（-0.44%）跌幅最小，中小100（-1.44%）跌幅最大；最近5个交易日，多数指数下跌，金融指数（1.75%）涨幅最大，中小100（-2.10%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-5.01%）跌幅最小，中小100（-12.10%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，煤炭(2.01%)涨幅最大，电力设备(-2.71%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业涨跌不一，房地产(7.60%)涨幅最大，电子(-4.34%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，房地产(8.33%)涨幅最大，电子(-14.92%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：以岭药业（5.51亿元）、恒宝股份（4.20亿元）、浙江建投（3.56亿元）、粤水电（3.49亿元）和荣昌生物（3.45亿元）；净流入后五个股：中国医药（-15.70亿元）、天齐锂业（-9.60亿元）、九安医疗（-9.05亿元）、东方财富（-6.55亿元）和江特电机（-5.69亿元）。

融资融券3月30日，两融余额增加31.33亿元，为7746.76亿元；其中，融资余额增加24.71亿元，为7362.83亿元；融券余额增加6.62亿元，为383.93亿元。

行业中，医药生物、非银金融、电子的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2204.CFE（1.17点）基差为正，沪深300股指期货IF2204.CFE（-3.80点），中证500股指期货IC2204.CFE（-6.36点）基差为负。

主力合约IH2204.CFE、IF2204.CFE、IC2204.CFE的年化升贴水率分别为0.99%、-2.19%、-2.45%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.66，SKEW指数为95.81。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体大于沽合约，购2204行权价2.900元合约的虚值最大（百分比1.80%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.900元合约的虚值最大（百分比6.10%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为21.34，SKEW指数为94.11。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体小于沽合约，沽2204行权价4.200元合约的虚值最大（百分比1.99%）；远月2209购合约的虚值整体小于沽合约，沽2209行权价4.200元合约的虚值最大（百分比5.79%）。