东海证券-金融工程日报-220331

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，创业板指（4.02%）涨幅最大，上证指数（1.96%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数普遍下跌，仅金融指数（2.12%）上涨，中小100（-1.71%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-3.39%）跌幅最小，中小100（-10.93%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，房地产(5.68%)涨幅最大，煤炭(-2.78%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，房地产(4.61%)涨幅最大，电子(-4.39%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(8.62%)涨幅最大，电子(-13.17%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：东方财富（14.43亿元）、贵州茅台（10.01亿元）、宁德时代（9.85亿元）、万科A（7.12亿元）和爱尔眼科（6.77亿元）；净流入后五个股：京粮控股（-3.66亿元）、武汉凡谷（-3.06亿元）、中远海控（-2.97亿元）、沃森生物（-2.79亿元）和浙江建投（-2.78亿元）。

融资融券3月29日，两融余额减少9.02亿元，为7715.43亿元；其中，融资余额减少4.12亿元，为7338.12亿元；融券余额减少4.90亿元，为377.30亿元。

行业中，医药生物、非银金融、电子的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2204.CFE（3.51点），沪深300股指期货IF2204.CFE（0.10点）基差为正，中证500股指期货IC2204.CFE（-2.87点）基差为负。

主力合约IH2204.CFE、IF2204.CFE、IC2204.CFE的年化升贴水率分别为2.75%、0.05%、-1.03%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.78，SKEW指数为96.30。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体大于沽合约，购2204行权价2.900元合约的虚值最大（百分比2.13%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.900元合约的虚值最大（百分比6.30%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为21.35，SKEW指数为95.01。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体小于沽合约，沽2204行权价4.200元合约的虚值最大（百分比1.68%）；远月2209购合约的虚值整体小于沽合约，沽2209行权价4.200元合约的虚值最大（百分比5.44%）。