东海证券-金融工程日报-220330

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，创业板指（-0.06%）跌幅最小，中证500（-0.48%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-1.64%）跌幅最小，中小100（-3.94%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-6.89%）跌幅最小，中小100（-13.02%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，农林牧渔(2.58%)涨幅最大，电子(-2.61%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，煤炭(4.88%)涨幅最大，电子(-6.38%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(14.21%)涨幅最大，家用电器(-16.67%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：复星医药（8.57亿元）、湖北宜化（5.90亿元）、云天化（5.12亿元）、泰恩康（3.51亿元）和富士莱（2.80亿元）；净流入后五个股：北方稀土（-7.06亿元）、歌尔股份（-5.57亿元）、雅本化学（-5.23亿元）、隆基股份（-4.98亿元）和五粮液（-4.14亿元）。

融资融券3月28日，两融余额减少6.89亿元，为7724.45亿元；其中，融资余额减少7.00亿元，为7342.24亿元；融券余额增加0.11亿元，为382.21亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2204.CFE（-5.15点），沪深300股指期货IF2204.CFE（-20.94点），中证500股指期货IC2204.CFE（-37.07点）基差均为负。

主力合约IH2204.CFE、IF2204.CFE、IC2204.CFE的年化升贴水率分别为-3.89%、-10.88%、-12.73%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为22.51，SKEW指数为95.79。

期权虚值结构中，近月2204购、沽合约的虚值整体接近，沽2204行权价2.800元合约的虚值最大（百分比2.01%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.800元合约的虚值最大（百分比6.05%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为23.08，SKEW指数为94.13。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体小于沽合约，沽2204行权价4.100元合约的虚值最大（百分比2.35%）；远月2209购合约的虚值整体小于沽合约，沽2209行权价4.100元合约的虚值最大（百分比6.04%）。