东海证券-金融工程日报-220329

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数多数下跌，中证500（0.24%）涨幅最大，创业板指（-1.66%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-0.27%）跌幅最小，创业板指（-4.84%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-6.28%）跌幅最小，中小100（-11.89%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，煤炭(3.11%)涨幅最大，食品饮料(-2.07%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，煤炭(6.31%)涨幅最大，电力设备(-6.64%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(9.49%)涨幅最大，家用电器(-14.76%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：阳光城（3.48亿元）、雅本化学（2.87亿元）、九安医疗（2.80亿元）、工商银行（2.64亿元）和明德生物（1.85亿元）；净流入后五个股：天齐锂业（-6.12亿元）、五粮液（-5.81亿元）、永太科技（-5.18亿元）、比亚迪（-5.05亿元）和粤水电（-4.89亿元）。

融资融券3月25日，两融余额减少22.82亿元，为7731.34亿元；其中，融资余额减少18.26亿元，为7349.24亿元；融券余额减少4.56亿元，为382.10亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2204.CFE（-3.38点），沪深300股指期货IF2204.CFE（-20.27点），中证500股指期货IC2204.CFE（-24.48点）基差均为负。

主力合约IH2204.CFE、IF2204.CFE、IC2204.CFE的年化升贴水率分别为-2.40%、-9.91%、-7.90%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为22.32，SKEW指数为95.38。

期权虚值结构中，近月2204购、沽合约的虚值整体接近，沽2204行权价2.850元合约的虚值最大（百分比2.07%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.850元合约的虚值最大（百分比6.23%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为23.11，SKEW指数为93.50。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体小于沽合约，沽2204行权价4.100元合约的虚值最大（百分比2.17%）；远月2209购合约的虚值整体小于沽合约，沽2209行权价4.200元合约的虚值最大（百分比5.74%）。