东海证券-金融工程日报-220328

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◎市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，上证指数（-1.17%）跌幅最小，创业板指（-2.52%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-1.01%）跌幅最小，创业板指（-2.80%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，创业板指（-7.24%）跌幅最小，中小100（-12.64%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，农林牧渔(1.08%)涨幅最大，电力设备(-2.91%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，煤炭(5.84%)涨幅最大，计算机(-4.10%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(4.79%)涨幅最大，家用电器(-16.56%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：天齐锂业（5.71亿元）、国药股份（5.18亿元）、三安光电（3.45亿元）、湖北广电（2.78亿元）和正邦科技（2.73亿元）；净流入后五个股：比亚迪（-11.86亿元）、九安医疗（-10.63亿元）、隆基股份（-8.95亿元）、东方财富（-6.72亿元）和精华制药（-6.53亿元）。

融资融券3月24日，两融余额减少7.54亿元，为7754.16亿元；其中，融资余额减少6.25亿元，为7367.50亿元；融券余额减少1.29亿元，为386.66亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2204.CFE（-12.23点），沪深300股指期货IF2204.CFE（-37.57点），中证500股指期货IC2204.CFE（-57.24点）基差均为负。

主力合约IH2204.CFE、IF2204.CFE、IC2204.CFE的年化升贴水率分别为-7.44%、-15.64%、-15.87%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.68，SKEW指数为95.43。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体小于沽合约，沽2204行权价2.850元合约的虚值最大（百分比2.22%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.850元合约的虚值最大（百分比6.13%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为21.74，SKEW指数为92.91。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体小于沽合约，沽2204行权价4.200元合约的虚值最大（百分比2.37%）；远月2209购合约的虚值整体小于沽合约，沽2209行权价4.200元合约的虚值最大（百分比5.86%）。