东海证券-金融工程日报-220325

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市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，金融指数（-0.13%）跌幅最小，中小100（-1.05%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数多数上涨，中证500（1.22%）涨幅最大，中小100（-0.93%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，创业板指（-2.16%）跌幅最小，中小100（-9.07%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，医药生物(2.17%)涨幅最大，计算机(-2.36%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，煤炭(11.36%)涨幅最大，计算机(-3.13%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，医药生物(4.93%)涨幅最大，家用电器(-14.48%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：九安医疗（13.44亿元）、中国平安（6.62亿元）、药明康德（4.81亿元）、永太科技（4.71亿元）和云天化（4.48亿元）；净流入后五个股：中兴通讯（-9.79亿元）、隆基股份（-6.73亿元）、五粮液（-5.49亿元）、雪人股份（-5.30亿元）和用友网络（-4.64亿元）。

融资融券3月23日，两融余额增加10.00亿元，为7761.70亿元；其中，融资余额增加7.07亿元，为7373.75亿元；融券余额增加2.93亿元，为387.95亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2204.CFE（-13.02点），沪深300股指期货IF2204.CFE（-32.51点），中证500股指期货IC2204.CFE（-44.31点）基差均为负。

主力合约IH2204.CFE、IF2204.CFE、IC2204.CFE的年化升贴水率分别为-7.44%、-12.69%、-11.59%。

期权上证50ETF期权2205月合约上市。

最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为19.82，SKEW指数为97.28。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体小于沽合约，沽2204行权价2.900元合约的虚值最大（百分比2.01%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.900元合约的虚值最大（百分比5.63%）。

上交所沪深300ETF期权2205月合约上市。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为19.92，SKEW指数为93.82。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体小于沽合约，沽2204行权价4.300元合约的虚值最大（百分比2.07%）；远月2209购合约的虚值整体小于沽合约，沽2209行权价4.200元合约的虚值最大（百分比5.45%）。