东海证券-金融工程日报-220324

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，创业板指（1.03%）涨幅最大，金融指数（0.16%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数悉数上涨，中证500（3.93%）涨幅最大，金融指数（1.45%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数下跌，创业板指（-3.16%）跌幅最小，中小100（-9.05%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，美容护理(2.85%)涨幅最大，银行(-0.68%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业悉数上涨，房地产(14.63%)涨幅最大，电力设备(0.87%)涨幅最小；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(3.15%)涨幅最大，家用电器(-16.04%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：贵州茅台（11.90亿元）、精华制药（4.59亿元）、药明康德（3.70亿元）、万科A（3.57亿元）和爱尔眼科（3.52亿元）；净流入后五个股：兴业银行（-10.04亿元）、复星医药（-8.04亿元）、中国医药（-5.54亿元）、翠微股份（-5.52亿元）和天齐锂业（-4.98亿元）。

融资融券3月22日，两融余额减少7.06亿元，为7751.70亿元；其中，融资余额减少4.76亿元，为7366.67亿元；融券余额减少2.31亿元，为385.02亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2204.CFE（-14.91点），沪深300股指期货IF2204.CFE（-35.32点），中证500股指期货IC2204.CFE（-45.50点）基差均为负。

主力合约IH2204.CFE、IF2204.CFE、IC2204.CFE的年化升贴水率分别为-8.11%、-13.11%、-11.29%。

期权上证50ETF期权2203月合约到期，近月合约更换为2204月合约。

最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.47，SKEW指数为97.26。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体小于沽合约，沽2204行权价2.900元合约的虚值最大（百分比2.50%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.900元合约的虚值最大（百分比5.86%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为20.97，SKEW指数为94.51。

期权虚值结构中，近月2204购合约的虚值整体小于沽合约，沽2204行权价4.300元合约的虚值最大（百分比2.61%）；远月2209购合约的虚值整体小于沽合约，沽2209行权价4.300元合约的虚值最大（百分比5.92%）。