东海证券-金融工程日报-220322

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数多数上涨，中小100（0.72%）涨幅最大，金融指数（-1.48%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（6.06%）涨幅最大，中证500（0.56%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数下跌，创业板指（-4.00%）跌幅最小，金融指数（-9.14%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，煤炭(2.66%)涨幅最大，非银金融(-1.72%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，社会服务(6.51%)涨幅最大，钢铁(-1.37%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(6.45%)涨幅最大，家用电器(-15.09%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：隆基股份（7.79亿元）、复星医药（6.08亿元）、华友钴业（4.36亿元）、欣旺达（3.25亿元）和金健米业（2.71亿元）；净流入后五个股：东方财富（-15.56亿元）、招商银行（-5.13亿元）、中国医药（-4.88亿元）、南威软件（-4.07亿元）和贵州茅台（-3.74亿元）。

融资融券3月18日，两融余额减少40.94亿元，为7725.01亿元；其中，融资余额减少40.75亿元，为7340.50亿元；融券余额减少0.19亿元，为384.51亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2204.CFE（-15.11点），沪深300股指期货IF2204.CFE（-43.75点），中证500股指期货IC2204.CFE（-54.34点）基差均为负。

主力合约IH2204.CFE、IF2204.CFE、IC2204.CFE的年化升贴水率分别为-7.63%、-15.00%、-12.48%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为23.78，SKEW指数为97.38。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体小于沽合约，沽2203行权价2.863元合约的虚值最大（百分比0.84%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.850元合约的虚值最大（百分比6.15%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为23.88，SKEW指数为94.31。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体小于沽合约，沽2203行权价4.300元合约的虚值最大（百分比0.76%）；远月2209购合约的虚值整体小于沽合约，沽2209行权价4.200元合约的虚值最大（百分比6.24%）。