东海证券-金融工程日报-220321

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，上证50（1.25%）涨幅最大，仅中小100（-0.40%）下跌；最近5个交易日，多数指数下跌，创业板指（1.81%）涨幅最大，中证500（-2.19%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，创业板指（-3.71%）跌幅最小，中小100（-8.51%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，房地产(4.58%)涨幅最大，电力设备(-0.82%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，房地产(1.98%)涨幅最大，钢铁(-4.62%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(4.01%)涨幅最大，家用电器(-15.82%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：中国平安（11.76亿元）、贵州茅台（3.54亿元）、中远海控（2.42亿元）、中国电建（2.09亿元）和中信证券（1.96亿元）；净流入后五个股：华海药业（-9.59亿元）、中国医药（-9.00亿元）、南威软件（-4.52亿元）、金种子酒（-4.22亿元）和复星医药（-4.12亿元）。

融资融券3月17日，两融余额减少11.34亿元，为7765.95亿元；其中，融资余额减少15.07亿元，为7381.25亿元；融券余额增加3.73亿元，为384.70亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2204.CFE（-4.39点），沪深300股指期货IF2204.CFE（-33.30点），中证500股指期货IC2204.CFE（-39.22点）基差均为负。

主力合约IH2204.CFE、IF2204.CFE、IC2204.CFE的年化升贴水率分别为-1.96%、-10.18%、-8.07%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为24.26，SKEW指数为95.67。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体大于沽合约，购2203行权价2.900元合约的虚值最大（百分比1.08%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.900元合约的虚值最大（百分比6.85%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为24.48，SKEW指数为93.44。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体小于沽合约，沽2203行权价4.300元合约的虚值最大（百分比0.89%）；远月2209购合约的虚值整体小于沽合约，沽2209行权价4.300元合约的虚值最大（百分比6.13%）。