东海证券-金融工程日报-220318

《东海证券-金融工程日报-220318（16页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东海证券-金融工程日报-220318（16页）.pdf（16页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，创业板指（2.87%）涨幅最大，金融指数（1.15%）涨幅最小；最近5个交易日，多数指数下跌，创业板指（2.87%）涨幅最大，上证指数（-2.46%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，创业板指（-3.75%）跌幅最小，中小100（-8.10%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数普遍上涨，房地产(4.14%)涨幅最大，仅公用事业(-0.04%)下跌；最近5个交易日，多数行业下跌，医药生物(3.06%)涨幅最大，煤炭(-7.81%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，电力设备(1.66%)涨幅最大，家用电器(-15.40%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：东方财富（13.60亿元）、腾远钴业（9.90亿元）、复星医药（8.38亿元）、招商银行（8.23亿元）和贵州茅台（7.17亿元）；净流入后五个股：云天化（-11.48亿元）、中银证券（-6.81亿元）、江特电机（-6.46亿元）、天齐锂业（-5.78亿元）和盐湖股份（-4.21亿元）。

融资融券3月16日，两融余额减少4.82亿元，为7777.28亿元；其中，融资余额减少17.19亿元，为7396.31亿元；融券余额增加12.37亿元，为380.97亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2203.CFE（-1.62点），沪深300股指期货IF2203.CFE（-3.70点），中证500股指期货IC2203.CFE（-8.32点）基差均为负。

主力合约IH2203.CFE、IF2203.CFE、IC2203.CFE的年化升贴水率分别为-20.54%、-31.83%、-48.48%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为25.55，SKEW指数为95.75。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体小于沽合约，沽2203行权价2.850元合约的虚值最大（百分比1.20%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.850元合约的虚值最大（百分比6.57%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为25.75，SKEW指数为93.34。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体小于沽合约，沽2203行权价4.200元合约的虚值最大（百分比0.98%）；远月2209购合约的虚值整体小于沽合约，沽2209行权价4.200元合约的虚值最大（百分比6.58%）。