东海证券-金融工程日报-220317

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市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，金融指数（6.52%）涨幅最大，中证500（3.21%）涨幅最小；最近5个交易日，多数指数下跌，创业板指（2.66%）涨幅最大，上证50（-2.73%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，创业板指（-3.55%）跌幅最小，金融指数（-9.54%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数悉数上涨，非银金融(5.57%)涨幅最大，农林牧渔(1.85%)涨幅最小；最近5个交易日，多数行业下跌，医药生物(3.90%)涨幅最大，煤炭(-9.14%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，电力设备(4.14%)涨幅最大，家用电器(-17.75%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：东方财富（19.65亿元）、宁德时代（17.93亿元）、比亚迪（14.74亿元）、江特电机（10.48亿元）和隆基股份（9.22亿元）；净流入后五个股：国电南瑞（-3.38亿元）、金种子酒（-3.32亿元）、万孚生物（-3.19亿元）、翰宇药业（-2.83亿元）和宁波建工（-2.80亿元）。

融资融券3月15日，两融余额减少66.48亿元，为7782.11亿元；其中，融资余额减少53.54亿元，为7413.51亿元；融券余额减少12.94亿元，为368.60亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2203.CFE（0.45点），沪深300股指期货IF2203.CFE（-3.88点），中证500股指期货IC2203.CFE（-3.07点）基差均为负。

主力合约IH2203.CFE、IF2203.CFE、IC2203.CFE的年化升贴水率分别为2.91%、-17.04%、-9.11%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为28.13，SKEW指数为97.79。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体小于沽合约，沽2203行权价2.814元合约的虚值最大（百分比1.68%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.800元合约的虚值最大（百分比6.81%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为28.79，SKEW指数为94.34。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体小于沽合约，沽2203行权价4.100元合约的虚值最大（百分比1.21%）；远月2209购合约的虚值整体小于沽合约，沽2209行权价4.200元合约的虚值最大（百分比6.38%）。